[자동매매/기법] 변동성 돌파 전략

마법의 투자전략

뛰어난 투자 기술자에 대한 이야기가 있다.

 

1987년 래리 윌리엄스는 자신의 투자 연구를 통해 선물 챔피언십에서 우승을 차지했다.

그는 10만 달러의 초기 자본으로 1,100만 달러의 수익을 올리는 놀라운 성과를 거두었다.

이후 그는 자신의 거래 전략을 출판하여 많은 거래자들에게 전파했고, 그의 딸 미셸도 1997년 같은 대회에서 우승하며 첫 여성 우승자가 되었다.

윌리엄스 부녀가 사용한 "변동성 돌파 전략"은 40년이 지난 지금도 많은 투자자들이 활용하는 기법이다.

 

나는 이 검증된 기법을 기반으로 자신의 투자 패턴을 개발하기 위해 백테스트를 시작했다.

리스크 관리를 위해 ETF를 대상으로 진행했으며, 특히 강한 추세를 보이는 코스닥과 나스닥 ETF에 집중했다.

백테스트 결과, 중소형주 위주로 추세가 뚜렷했고 대형주는 상대적으로 효과가 떨어졌다. 이는 같은 전략이라도 추세가 확실한 대상에 더 효과적임을 보여준다.래리 윌리엄스의 '변동성 돌파전략'은 간단히 말해, 전일 고가와 저가의 차이(변동폭)의 50%만큼 당일 시가에서 상승하면 매수하고, 당일 종가나 다음날 시가에 매도하는 방식이다.

이 전략은 높은 가격에 매수하는 것처럼 보이지만, 강한 상승 추세를 포착하는 데 효과적이다.

내 백테스트에서는 최적의 변동폭 계산 기간을 찾기 위해 다양한 기간을 테스트했고 최적화된 값을 도출 할 수 있었다.

 

난 해당 기법으로 내 40년 인생의 최대 연간소득을 얻었고 자산배분에 실패하여 결국 수익을 모두 반납했다.

 

자세한 내용은 천천히 내 블로그에 그 여정을 소개해 보겠다.